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金融数学历年真题试卷答案下载

一、选择题（每题3分，共30分）

1.以下哪种金融工具的收益与市场利率呈反向变动关系？（）

A.普通股票B.债券C.期货D.期权

2.已知无风险利率为3%，市场组合的预期收益率为10%，某股票的β系数为1.5，则该股票的预期收益率为（）

A.12.5%B.13.5%C.14.5%D.15.5%

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，错误的是（）

A.CAPM主要用于分析证券市场价格如何决定

B.CAPM假设投资者是风险中性的

C.CAPM中的β系数衡量系统风险

D.CAPM可以帮助投资者判断投资的预期收益是否合理

4.某债券面值为1000元，票面利率为8%，期限为5年，每年付息一次，若市场利率为10%，则该债券的价值为（）

A.924.18元B.932.22元C.956.23元D.964.87元

5.金融衍生品的主要功能不包括（）

A.套期保值B.价格发现C.投机获利D.筹集资金

6.某投资组合由两种股票组成，权重分别为w1和w2，股票1的预期收益率为E(R1)，标准差为σ1，股票2的预期收益率为E(R2)，标准差为σ2，两种股票的相关系数为ρ，则该投资