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基于强化学习的量化交易策略动态优化

一、引言

随着全球金融市场互联互通的深化，市场波动的复杂性与不确定性显著提升，量化交易凭借决策的客观性、执行的高效性，逐渐成为机构投资者的核心交易手段。近年来，国内量化投资规模持续扩张，各类量化策略层出不穷，但传统量化交易策略在应对多变市场环境时的局限性日益凸显——部分依赖静态参数与固定规则的策略，在市场风格切换或黑天鹅事件发生时，常出现收益大幅回撤甚至策略失效的情况（陈工孟，2018）。

量化交易策略的核心竞争力在于适应性与稳定性，动态优化正是提升这一竞争力的关键路径：策略需根据实时市场环境变化，自主调整决策逻辑、参数设置与风险管控标准，以维持稳定的风险收