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国联期货-股指期权假期事件盘点及品种前瞻-外围市场平稳,逢高做空波动率为主.pdf

国联期货-股指期权假期事件盘点及品种前瞻-外围市场平稳,逢高做空波动率为主.pdf

    股指期权假期事件盘点及

    品种前瞻

    外围市场平稳，逢高做空波动率为主

    2026年10月7日

    黎伟从业资格证号：F0300172投资咨询证号：Z0011568

    核心观点

    主要观点

    •国庆长假结束，剔除假期后当前10月IO、HO及MO期权平值隐波均值分别被动上升至18.59%、17.5%和27.86%左右，

    与30日历史波动率相比分别溢价3.7个百分点、3.5个百分点和1.5个百分点，IO和HO期权隐波无论溢价水平还是

    绝对数值均

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