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金融机构在耐心资本产品设计中的风险控制框架

目录

一、构建耐心资本产品开发与风险管理平台．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、敷设差异化产品参数设定与接受标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

三、实施市场中长期趋势研判与情景模拟分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

3.1跨周期市场变量风险识别监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

3.2编制机构特定投研视角风险概率图谱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.3构建多情景偏好调整模型工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.4制作封闭期内价值波动还原推演模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

四、实施产品结构核心要素权衡判断机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.1项目筛选标准多维度复合研判流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.2期限匹配性风险对冲合成模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.3实施可行性分析双循环风险验证路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.4创新产品形态合规运营边界测算方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

五、实施动态化市场变化监测与资金流动性管理．．．．．．．．．．．．．．．2