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2026年金融投资公司风控经理面试题及答案

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题：在信用风险管理中，以下哪项指标最能反映企业的短期偿债能力？

A.资产负债率

B.流动比率

C.净资产收益率

D.利息保障倍数

答案：B

解析：流动比率（CurrentRatio）衡量企业短期债务的偿还能力，计算公式为流动资产/流动负债。资产负债率反映长期偿债能力，净资产收益率反映盈利能力，利息保障倍数衡量利息覆盖能力，但流动比率最直接反映短期偿债压力。

2.题：假设某投资组合包含股票A（权重30%，预期收益率10%，标准差15%）和股票B（权重70%，预期收益率12%，标准差20），如果两只股票的相关系数为0.4，则该投资组合的预期收益率和波动率分别为？

A.预期收益率11.4%，波动率17.3%

B.预期收益率11.4%，波动率19.5%

C.预期收益率11.0%，波动率17.3%

D.预期收益率11.0%，波动率19.5%

答案：A

解析：

-预期收益率=0.3×10%+0.7×12%=11.4%；

-波动率公式：σ_p=√[(0.32×152)+(0.72×202)+2×0.3×0.7×0.4×15×20]=√(202.5+196+84)=√482.5≈17.3%。

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