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2026金属期货品种间相关性及组合投资策略.docx

2026金属期货品种间相关性及组合投资策略.docx

    2026金属期货品种间相关性及组合投资策略

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u摘要 3

    一、研究背景与核心问题界定 5

    1.12026年宏观与产业背景概述 5

    1.2金属期货市场结构性变化趋势 7

    1.3研究目标与关键科学问题 10

    二、金属期货样本选择与数据治理 12

    2.1品种覆盖范围与代表性说明 12

    2.2数据源、频率与对齐处理流程 16

    2.3异常值检测与流动性筛选标准 19

    2.4数据预处理与回测可用性评估 22

    三、收益率分布特征与动态波动建模 26

    3.1描述性统计与肥尾偏度分析 26

    3

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