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2026年金融金融工程专业金融工程评估测试试卷及答案

一、选择题（每题2分，共30分）

1.下列关于欧式期权和美式期权的描述，正确的是：

A.欧式期权只能在到期日行权，美式期权可以在到期日前的任何时间行权

B.欧式期权的价值一定高于美式期权的价值

C.欧式期权的权利金通常高于美式期权

D.美式期权的定价模型比欧式期权的定价模型更简单

2.在Black-Scholes期权定价模型中，下列哪个因素与看涨期权价格呈负相关关系？

A.标的资产价格

B.执行价格

C.波动率

D.到期时间

3.下列哪种金融工具最适合用来对冲利率风险？

A.股票指数期货

B.国债期货

C.外汇期货

D.商品期货

4.在蒙特卡洛模拟中，为了提高模拟结果的准确性，通常采用的方法是：

A.增加模拟次数

B.减少时间步长

C.使用方差减少技术

D.以上都是

5.下列关于VaR（风险价值）的说法，错误的是：

A.VaR是在给定置信水平下，投资组合在特定时期内可能发生的最大损失

B.VaR可以捕捉到极端风险事件

C.VaR的计算依赖于历史数据或假设的收益分布

D.VaR不能提供超过VaR阈值的信息

6.在二叉树模型中，如果时间步长增加，期权的价格会：