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总资产报酬率驱动因素量化研究模型

目录

总资产报酬率驱动因素量化研究模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1模型背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2模型研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

总资产报酬率理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1总资产报酬率概念解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2影响总资产报酬率的关键因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

驱动因素识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1驱动因素识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2驱动因素分类体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

量化研究模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1模型构建原则与思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2模型结构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．