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时间序列平稳性检验的ADF与PP方法比较

一、时间序列平稳性与单位根检验的基础认知

（一）时间序列平稳性的内涵与重要性

时间序列是按时间顺序排列的一组观测值，广泛应用于经济、金融、气象、环境等多个领域的分析与预测。平稳性是时间序列的核心属性之一，通常分为严平稳与宽平稳两类。严平稳要求序列的所有统计特性不随时间推移而变化，而宽平稳则仅要求序列的均值、方差和自协方差不随时间改变，这也是实际研究中更常用的判断标准。

平稳性对时间序列建模至关重要，非平稳序列往往存在趋势性或季节性波动，直接用于回归分析会导致“伪回归”问题——即变量之间不存在真实的因果关系，但回归结果却显示出显著的统计相关性，从而误导研