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金工深度研究：基于日内量价结构的神经网络因子挖掘框架.docx

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    金工研究

    金工研究

    正文目录

    基于日内量价结构的神经网络因子挖掘 4

    实验方法 5

    Value模块：分钟信息表达 5

    Weight模块：时序权重生成 7

    日频因子聚合 7

    损失函数设计 8

    实验设置 8

    实验结果 9

    因子挖掘效果 9

    固定Value组 9

    可学习Value组 12

    因子合成 15

    组合实证 17

    总结 20

    参考文献 20

    风险提示 20

    图表目录

    图表1：基于日内量价结构的神经网络因子挖掘 4

    图表2：中证1000指数增强组合超额收益净值及回撤 4

    图表3：模型结构示意图 5

    图表

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