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随机森林在信用评分模型中的特征重要性评估

一、引言

在现代金融风控体系中，信用评分模型是评估借款人违约概率、防控信贷风险的核心工具，其性能直接关系到金融机构的资产质量与运营稳定性。传统信用评分模型多依赖逻辑回归等线性方法，虽然具备较强的可解释性，但难以处理复杂的非线性特征关系与高维数据，在面对日益多样化的信贷场景时存在明显局限（李毅等，2018）。随机森林作为集成学习领域的经典算法，通过多棵决策树的并行训练与投票机制，不仅能有效拟合数据中的非线性规律，还自带完善的特征重要性评估能力，为信用评分模型的特征筛选、性能优化与可解释性提升提供了新的路径。

特征重要性评估是信用评分模型构建过程中的关键环