第4讲-单位根过程.pptVIP

第4讲单位根检验;1.单位根的定义;考虑一个简单的AR(1)模型，即——（3.1)

其中，是方差为σ2的白噪声过程。因为可逆的ARMA模型总可写成AR模型，故研究AR模型有代表性。DF检验只考虑AR(1)，之后的ADF检验会把AR(1)拓展到AR(p)。

注意：在DF检验过程中，一般把（3.1)先改写成

其中，，DF检验共有以下三种情况：;注意:I、II、III至于选择哪种情况，要依据考察数据的特征，显然III是最一般的情况.

如果无法确定是否存在时间趋势，就可以分别选用情况II和III进行检验，然而如果确信无时间趋势，就可直接选用II。;例1：建年度文件：1952~1996，调入book5.5中的y（我国社会商品零售总额)。再调入book12中的一个数据，起名y1（我国商品的物价指数)。其时序图分别为：;;注意：

（1)选Level/None;1)y1带常数项：;下面对y1一阶差分和二阶差分：

一阶差分情况：

1)一阶差分选None;2)一阶差分选Constant;