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2026年金融风险管理师与融资结构设计师题目对比

金融风险管理师（FRM）部分

题型一：单选题（共5题，每题2分）

1.题目：某商业银行采用VaR模型进行市场风险计量，其95%置信水平下的1天VaR为1.2亿元。若历史数据显示极端损失发生的概率为0.1%，则该银行的尾部风险价值（TVaR）最接近于多少？

A.3.6亿元

B.6.0亿元

C.9.0亿元

D.12.0亿元

2.题目：某企业发行5年期浮动利率债券，票面利率与3个月LIBOR挂钩，每年付息一次。若当前3个月LIBOR为2.5%，固定利率部分为1年期国债收益率，该债券的信用利差为50基点，则其发行利率最可能为：

A.3.0%

B.3.5%

C.4.0%

D.4.5%

3.题目：某投资组合包含股票A（权重40%，Beta为1.2）和股票B（权重60%，Beta为0.8），市场组合预期收益率为12%。若无风险利率为3%，则该投资组合的预期收益率最接近于：

A.9.6%

B.10.8%

C.12.0%

D.13.2%

4.题目：某银行对一笔贷款进行信用评分，评分模型显示违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为50%，预期违约频率（EAD）为80%。该贷款的预期信用损失（ECL）最接近于：

A.0.4%

B.1.0%

C.1.6%

D.2.