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2026年金融投资与资产管理习题集.docx

2026年金融投资与资产管理习题集.docx

    2026年金融投资与资产管理习题集

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.根据现代投资组合理论，投资者在构建最优投资组合时，主要考虑的因素不包括（）

    A.资产的预期收益率与方差

    B.投资者个人的风险偏好

    C.市场的有效性程度

    D.交易成本与税收影响

    参考答案：C

    解析：现代投资组合理论（MPT）的核心在于通过分散化投资来优化风险收益平衡，其构建最优组合主要基于三个核心要素：①资产收益的统计特性（预期收益率与方差）；②投资者风险厌恶程度（个人风险偏好）；③无风险借贷利率。市场有效性程度属于行为金融学范畴，影响投资策略选择但非组

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