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长线投资者资产组合压力测试模型构建

目录

压力测试模型的核心体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长线投资者资产组合的基础逻辑拆解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1长线资产的核心运作特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2组合风险承载能力的相关评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3长线投资的核心约束因素界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

压力测试模型的核心逻辑搭建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1核心变量与影响路径的映射梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2多变量联动影响的推演设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3模型逻辑的适配调整机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

组合压力测试模型的算法实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1模型计算过程的参数设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2模型计算流程的步骤规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.3模型输出的指标解