全文可编辑培训课件-金融工程指数量化系列分析报告：高值偏离修复模型（回调型）.pptxVIP

证券研究报告金融工程|深度研究报告2026/7/20金融工程指数量化系列——高值偏离修复模型（回调型）

P2目录1、高值偏离修复模型（单位点回调型）2、高值偏离修复模型（多位点回调型）3、策略总结与后续展望4、风险提示守正出奇宁静致远

P31、高值偏离修复模型（单位点回调型）本文提及的模型均涉及到一些通用性步骤及规则，简洁起见，先于此进行阐述说明（本页所涉及的变量名在本文内意义唯一且通用）。初期准备工作：1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。3、选取V的最大值的80%作为阈值T（T为正数），当WT时，信号值s为1（若无持仓，则开仓且称当日cl为原始买点），当W=0时，信号值s为0（平仓），当W为其他值时，信号值s等于前值。4、将单周期内最新原始买点b0与前高h0之间的空间划为X等分，则每一等分的空间为s0。5、由WT而触发买入后，当收盘价cl首次高于b0+2*s0时，止损被激活，止损点st0=b0+s0。中间变量计算及命名：当发生止损时，计算全固定买点md0（当周期首次止损点和首次买点中间值），半固定买点md1（st与当周期首次买点中间值），收敛型买点md2（st与前次买点中间值）。守正出奇宁静致远

P41、高值偏离修复模型（单位点回调型）高值偏离修复模型（