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2026年投资学专业考研真题试卷解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于风险的说法，正确的是：

A.风险是未来收益的不确定性

B.风险是未来损失的确定性

C.风险可以完全消除

D.风险和收益是正相关关系

2.以下投资工具中，属于衍生品的是：

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.现货

3.资本资产定价模型（CAPM）中，决定股票预期收益率的因素不包括：

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.股票的贝塔系数

D.股票的发行量

4.以下关于有效市场假说的说法，正确的是：

A.有效市场假说认为股票价格总是公平定价的

B.在有效市场中，技术分析无效

C.在有效市场中，基本面分析无效

D.以上说法都正确

5.以下关于投资组合的说法，正确的是：

A.投资组合可以完全消除风险

B.投资组合的预期收益率等于组合中各资产预期收益率的加权平均

C.投资组合的方差等于组合中各资产方差的加权平均

D.以上说法都正确

6.以下关于马科维茨投资组合优化模型