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广发证券风险管理实习模拟卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共10题，每题2分，共20分。请选出每题最符合题意的选项字母。）

1.以下哪一项不属于巴塞尔协议III提出的三大支柱之一？

A.资本充足率要求

B.流动性覆盖率

C.次级资本要求

D.市场约束

2.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在持有期内的最大可能损失。VaR的主要局限性在于它没有直接衡量：

A.损失发生的概率

B.损失的潜在规模

C.损失分布的偏度

D.投资组合的预期收益率

3.以下哪种风险度量方法能够提供VaR之外的风险信息，例如尾部风险的估计？

A.期望shortfall(ES)

B.历史模拟法

C.参数法（如方差协方差法）

D.敏感性分析

4.在信用风险建模中，PD（ProbabilityofDefault）表示违约概率，LGD（LossGivenDefault）表示违约损失率。以下关于LGD的表述哪项是错误的？

A.LGD通常与债务人的信用质量相关。

B.LGD可能受到抵押品价值的影响。

C.在某些情况下，LGD