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广发证券风险管理社招真题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项字母填入括号内）

1.以下哪项不属于巴塞尔协议III框架下对银行系统性风险资本的要求？

A.资本留存缓冲(CAR)

B.资本附加缓冲(CAB)

C.负债覆盖率(LCR)

D.资本动态拨备(CDS)

2.VaR（风险价值）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在持有期可能面临的什么？

A.最大损失金额

B.期望损失金额

C.平均损失金额

D.超额损失期望金额

3.以下哪种统计方法通常用于衡量资产收益率的波动性或风险？

A.偏度(Skewness)

B.峰度(Kurtosis)

C.标准差(StandardDeviation)

D.相关系数(CorrelationCoefficient)

4.在风险管理中，压力测试通常用于模拟什么情景下的投资组合表现？

A.正常市场条件

B.市场平稳波动条件

C.极端但可能的市场条件

D.历史平均市场条件

5.以下哪种金融衍生品主要用于对冲利率风险？

A.期权(Option)

B.期货(Future