金融理财师投资组合管理题库及答案详解.pdfVIP

金融理财师投资组合管理题库及答案

衡量资产或组合对于市场的系统性风险五讨论题每题分共题讨论在不同市场环境下如何调整投资组合的资产配置答案牛市时可适当增加股票等权益类资产比例追求更高收益熊市时提高债券现金等防御性资产比重降低风险震荡市中采用恒定混合策略平衡资产比例稳健投资分析

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.现代投资组合理论的创始人是（）

A.哈里·马科维茨B.威廉·夏普C.尤金·法玛D.费雪·布

莱克

答案：A

2.以下哪种资产通常风险较低（）

A.股票B.债券C.期货D.期权

答案：BBCD投资组合再平衡的原因有A资产价格变化B投资者风险偏好改变C市场环境变化D投资目标达成答案ABC三判断题每题分共题投资组合的风险一定小于组合中单一资产的风险答案错市场有效假说认为市场价格总能反映所有信息答案对被动投资策略不需要进行任何交

3.分散投资的主要目的是（）

A.