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资本耐心度量化模型构建与应用

目录

一、资本耐心度量化模型的理论溯源与内涵界定．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、资本耐心度量模型体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1资本耐心综合评估指标体系的关键维度提炼．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2配权主成分分析法在资本耐心因子提取中的应用．．．．．．．．．．．．．8

2.3模型验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、资本耐心度量化模型的实证构建与参数校准．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1基于阈值自回归模型的混合