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考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题

1.以下哪项不属于巴塞尔协议III提出的三大支柱？

A.资本充足率要求

B.流动性覆盖率

C.应对系统性风险的国际协调

D.逆周期资本缓冲

2.在信用风险计量模型中，用于衡量借款人违约概率的指标是？

A.市场风险价值(VaR)

B.信用违约互换(CDS)价格

C.违约损失率(LossGivenDefault,LGD)

D.违约概率(ProbabilityofDefault,PD)

3.以下哪种风险属于操作风险的一种？

A.利率风险

B.汇率风险

C.内部欺诈

D.股票价格波动风险

4.市场风险限额中，用于控制潜在损失规模的限额是？

A.基于敏感性分析的限额

B.基于价值-at-risk(VaR)的限额

C.基于压力测试的限额

D.基于情景分析的限额

5.流动性覆盖率(LCR)的计算公式是？

A.高流动性资产/总负债

B.高流动性资产/流动性负债

C.流动性负债/总资产

D.流动性资产/总