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耐心资本风险管控与收益平滑优化研究

目录

文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

耐心资本风险管理体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1耐心资本的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2风险管控的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3耐心资本风险管理体系框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2风险评估指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3风险评估模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

风险控制策略与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1风险分散与对冲．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.2风险预警与监控．