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2026年投资分析风险评估试题及答案

一、选择题（共30题，每题1分，共30分）

1.在投资分析中，风险是指：

A.投资收益的不确定性

B.投资本金损失的可能性

C.投资收益低于预期的可能性

D.投资结果与预期之间的偏差

2.以下哪项不属于系统性风险？

A.市场风险

B.利率风险

C.信用风险

D.政治风险

3.VaR（ValueatRisk）是指：

A.风险价值

B.风险调整收益

C.风险溢价

D.风险敞口

4.在投资组合理论中，以下哪项可以降低非系统性风险？

A.增加投资组合中的资产数量

B.提高投资组合的杠杆比例

C.集中投资于单一行业

D.增加高风险资产的比例

5.以下哪种风险评估方法主要依赖于历史数据？

A.情景分析

B.压力测试

C.历史模拟法

D.专家判断法

6.贝塔系数（β）衡量的是：

A.单个资产相对于整个市场的风险

B.单个资产的绝对风险

C.单个资产的收益水平

D.单个资产的流动性风险

7.在信用风险评估中，以下哪种方法主要用于评估企业违约概率？

A.KMV模型

B.蒙特卡洛模拟

C.敏感性分析

D.情景分析

8.流动性