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证券投资顾问胜任能力试题及解析

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

根据资本资产定价模型，当某只股票的贝塔系数为一点五，市场无风险收益率为百分之三，市场组合预期收益率为百分之九时，该股票的预期收益率应为多少？

A.该股票的预期收益率为百分之九

B.该股票的预期收益率为百分之十点五

C.该股票的预期收益率为百分之十二

D.该股票的预期收益率为百分之十三点五

答案：C

解析：根据资本资产定价模型的核心公式，预期收益率等于无风险收益率加上贝塔系数乘以市场风险溢价。其中市场风险溢价等于市场组合预期收益率减去无风险收益率。将题目中的数据代入公式，市场风险溢价为百分之九减去百分之三，即