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量化投资面试真题及详细答案（职场实操版）

本次面试题库聚焦券商、私募、公募量化岗位核心考核内容，覆盖数理基础、量化模型、交易实操、风险控制、数据处理、市场实操六大核心模块，题目均为行业高频面试真题，答案贴合职场实战逻辑，摒弃理论空话，适配应届生、初级量化研究员/交易员面试备考。

一、数理统计基础（高频基础题）

1.简述均值、中位数、众数的区别，以及量化交易中各自的应用场景

参考答案：三者都是描述数据集中趋势的核心指标，核心差异在于抗干扰能力和适用场景不同。均值是所有数据的平均值，对极端异常值非常敏感，适合分布均匀、无极端跳变的行情数据，日常用来统计标的日均收益、波动率均值。中位数是数据排序后中间位置的数值，完全不受极端涨跌、异常大单等异常数据影响，量化中常用它剔除K线异常极值，判断一段周期内收益的真实水平，避免极端行情误导判断。众数是数据中出现频率最高的数值，更多用于统计盘口挂单价位、高频成交区间，识别市场资金集中博弈的关键价位。

2.什么是正态分布？量化交易中为什么大部分收益模型都会假设收益服从正态分布？该假设存在什么缺陷？

参考答案：正态分布是一种对称的连续概率分布，数据大多集中在均值附近，向两端逐步递减，形态呈现标准钟形。量化模型优先采用这个假设，核心原因是计算简便、适配性强，能够快速通过均值和方差两个参数，量化收益预期和波动风险，方便搭建波动率预测、仓位测算、止损阈值