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金融计量学期末考试试题及详细参考答案

适用专业：金融学、金融工程、经济统计学

考试时长：120分钟

满分：100分

考试说明：本试卷分为五大题型，答题需逻辑清晰、步骤完整，计算题需写出核心推导过程，论述题结合金融市场实际分析作答。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出。

1.经典线性回归模型（CLRM）的基本假设中，关于随机扰动项的核心假设是（）

A.扰动项存在自相关B.扰动项零均值、同方差、无自相关

C.扰动项方差随自变量变化D.扰动项与自变量相关

2.金融时间序列中常见的“波动聚