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机器学习预测汇率波动中的过拟合

一、引言

汇率作为全球金融市场的核心变量，其波动直接影响国际贸易结算、跨国资本流动、企业汇率风险管理乃至宏观经济稳定。传统的汇率预测模型如购买力平价理论、利率平价理论，因依赖严格的经济假设，难以捕捉汇率波动中的非线性、非平稳性特征。近年来，机器学习凭借对复杂数据模式的挖掘能力，逐渐成为汇率预测的主流方法之一，但过拟合问题始终是制约模型实际应用效果的核心瓶颈（周志华，2016）。过拟合使得模型在训练数据集上表现优异，却无法精准泛化到真实市场环境，甚至会给投资者带来巨大的决策误差。本文将系统剖析机器学习预测汇率波动中过拟合的内涵、成因、识别方法与防控策略，为提升汇率