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2026CFA一级投资组合模拟试卷及答案

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2026CFA一级投资组合模拟试卷及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.在构建投资组合时，为了有效分散风险，投资者应优先考虑将资产配置于具有以下哪种特征的资产类别之间？

A.完全正相关

B.正相关但相关系数较低

C.完全负相关

D.负相关但相关系数较高

参考答案：B

2.根据资本资产定价模型（CAPM），投资组合的预期收益率主要由以下哪个因素决定？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.投资者的风险偏好

D.投资组合的规模

参考答案：B

3.以下哪种金融工具的久期通常较长？

A.短期国库券

B.长期公司债券

C.股票

D.期权

参考答案：B

4.在期权交易中，看涨期权的买方的主要权利是：

A.有义务在到期日以约定价格买入标的资产

B.有权利在到期日或之前以约定价格卖出标的资产

C.有权利在到期日或之前以约定价格买入标的资产

D.有义务在到期日或之前以约定价格卖出标的资产

参考答案：C

5.根据有效市场假说，在