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2026CFA一级投资组合易错点专项及答案

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2026CFA一级投资组合易错点专项及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.在构建投资组合时，以下哪种说法是正确的？

A.分散化投资可以消除所有风险

B.分散化投资可以降低非系统性风险

C.分散化投资可以提高投资组合的预期收益率

D.分散化投资对投资组合的贝塔系数没有影响

参考答案：B

2.债券的票面利率与久期之间的关系是？

A.票面利率越高，久期越长

B.票面利率越高，久期越短

C.票面利率与久期无关

D.票面利率对久期没有影响

参考答案：B

3.在半强式有效市场中，以下哪种说法是正确的？

A.技术分析和基本面分析都无效

B.技术分析和基本面分析都有效

C.技术分析有效，基本面分析无效

D.技术分析无效，基本面分析有效

参考答案：A

4.投资组合的贝塔系数衡量的是？

A.投资组合的系统性风险

B.投资组合的非系统性风险

C.投资组合的总风险

D.投资组合的预期收益率

参考答案：A

5.假设其他条件不变，如果市场利率上升，债券价格将？

A.上升

B.下降

C.