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2025年金融工程应用分析练习试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

单项选择题（每题2分，共40分）

1.下列关于欧式期权与美式期权的描述，正确的是（）。

A.欧式期权只能在到期日行权，美式期权可在任意交易日行权

B.欧式期权的权利金通常高于同等条件的美式期权

C.美式期权的定价公式一定比欧式期权复杂

D.在无分红情况下，美式看涨期权与欧式看涨期权价值相等

2.在VaR（风险价值）计算中，历史模拟法与参数法的核心区别是（）。

A.历史模拟法假设收益服从正态分布，参数法不需要分布假设

B.参数法依赖历史数据，历史模拟法依赖模型假设

C.历史模拟法通过历史收益分布直接计算分位数，参数法需假设分布并估计参数

D.两种方法对极端风险的捕捉能力相同

3.Black-Scholes期权定价模型的基本假设不包括（）。

A.无风险利率恒定

B.股票价格服从几何布朗运动

C.交易成本为零

D.期权可以提前行权

4.下列金融工具中，主要用于管理利率风险的是（）。

A.股指期货

B.利率互换

C.货币期权

D.商品期货

5.投资组合的夏普比率衡量的是（）。

A.单位总风险下的超额收益

B.