2026年金融工程学题库真题解析试卷.doc

2026年金融工程学题库真题解析试卷

试卷题目（总分100分）

1.无收益资产的即期价格为S，期限为T，连续复利无风险利率为r，该资产的远期合约多头的理论价值为（），本题4分。

2.关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设，下列说法错误的是（），本题4分。

3.某股票当前价格为50元，该股票的看涨期权执行价格为50元，标的股票的波动率为20%，剩余期限1年，无风险利率为5%（连续复利），根据BS模型的delta值（N(d1)）最接近下列哪项（N(0.56)≈0.7123，N(0.6)≈0.7257），本题4分。

4.套期保值中，若企业未来将买入某现货商品，为对冲价格上涨风险，应