经济师资格考试中级经济基础冲刺串讲2.doc

第十八章 金融风险与金融监管 一、金融风险 金融风险的基本特征：不确定性；相关性；高杠杆性；传染性。 常见的金融风险有四类：市场风险；信用风险；流动性风险；操作风险。 二、金融危机 （一）金融危机的含义 （二）金融危机的类型 1．债务危机 2．货币危机 3．流动性危机 4．综合性危机 （三）次贷危机 三、金融监管理论 （一）金融监管的含义 金融监管首先从对银行的监管开始，这和银行的一些特性有关：期限转换；票据清算；信用创造。 （二）金融监管的一般性理论 这些理论主要有：公共利益论；保护债权论；金融风险控制论；金融全球化的挑战。 四、金融监管体制 （一）金融监管体制的含义与分类 1．以中央银行为重心的监管体制和独立于中央银行的综合监管体制 （1）以中央银行为重心的监管体制 美国的双线多头体制。 （2）独立于中央银行的综合监管体制 1999年以前德国的监管体制。 2．统一监管体制和分业监管体制 （1）综合监管体制 （2）分业监管体制 当前，由于实行分业经营，发展水平高，监管能力不足，大多数发展中国家，包括中国在内，仍然实行分业监管体制。 （二）我国金融监管体制演变 自20世纪80年代以来，我国转向独立于中央银行的分业监管体制。 2003年底修改的《中国人民银行法》明确赋予中国人民银行监督检查权。 五、巴塞尔协议 （一）巴塞尔协议产生的背景和发展 1975年，由国际清算银行发起，影响最大的是1988年巴塞尔报告和2003年新巴塞尔资本协议。 （二）1988年巴塞尔报告 确认了监管标准： （1）资本组成。核心资本至少占全部资本的50%。 （2）风险资产权重。 （3）资本标准。资本充足率不得低于8%，其中核心资本比率不得低于4%。 （4）过渡期安排。 （三）2003年新巴塞尔资本协议 最引人注目的是“三大支柱”：最低资本要求；监管当局的监督检查；市场约束。 监管当局的三大职责。 第十九章 对外金融关系与政策 一、汇率制度 （一）汇率制度的含义与划分 （二）影响汇率制度选择的因素 决定一国汇率制度的因素主要有：经济开放程度；经济规模；国内金融市场；贸易结构和分布；通货膨胀率。 （三）人民币汇率制度 1994年1月1日，实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度。 2005年7月21日，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。 二、国际储备 （一）国际储备的含义与构成 国际储备一般分为四种类型： 1．货币性黄金 2．外汇储备 3．IMF的储备头寸 4．特别提款权 其中，外汇储备是国际储备中最主要的组成部分。 （二）国际储备的作用 （1）调节国际收支 （2）干预外汇市场 （3）举债和偿债保证 （三）国际储备的管理 1．外汇储备总量管理 2．外汇储备结构管理 三、国际货币体系 （一）国际货币体系的含义 （1）确定国际储备资产 （2）确定汇率制度 （3）确定国际收支调节方式。 （二）国际货币体系变迁 1．国际金本位制 2．布雷顿森林体系 3．牙买加体系 （三）国际主要金融组织 1．国际货币基金组织 资金来源：份额；借款。 贷款种类：备用安排；中期贷款；减贫与增长贷款。 贷款特点：解决问题；有条件；临时性。 2．世界银行集团 资金来源：股份；借款；转让债权；业务净收益。 贷款特点：期限较长；浮动利率；只提供外汇部分；程序严密。 其他机构：国际开发协会、国际金融公司、多边投资担保机构和解决投资争端国际中心等。 3．国际清算银行 第四部分 统计 第二十章 统计与统计数据 一、统计的含义 统计一词有三种含义：统计工作、统计数据、统计学。 二、统计数据的计量尺度 由低级到高级、粗略到精确分为四个层次：定类尺度、定序尺度、定距尺度和定比尺度。 （一）定类尺度 各类各组之间是并列、平等而且互相排斥的。计量结果可以计算频数。 （二）定序尺度 不仅可以分为不同类别，而且可以反映各类的优劣。结果只能比较大小，不能进行加、减、乘、除等数学运算。 （三）定距尺度 不但可以用数字表示各类的不同和顺序差异，而且可以用数值反映量上的差异。结果可以进行加、减运算。 （四）定比尺度 相对数反映结构、比重、速度、密度等数量关系。结果可以进行加、减、乘、除等数学运算。 三、统计数据的类型 （一）统计数据的类型 按照计量尺度，可以分为分类数据、顺序数据和数值型数据。分类数据和顺序数据可统称为定性数据或品质数据。数值型数据可称为定量数据或数量数据。数值型数据可以用更多的统计方法处理。 （二）变量及其类型 变量可以分为分类变量、顺序变量、数值型变量。数值型变量可以分为离散变量和连续变量。连续变量可以取无穷多个值，其取值连续不断，不能一一列举。 四、统计指标及其类型 统计指标可分为总量指标、相对指标和平均指标三种。总量指标又可分为时期指标和时点指标。