第五章回归分析预测法.docVIP

一元线性回归分析预测法 概念（思路） 根据预测变量（因变量）Y和影响因素（自变量）X的历史统计数据，建立一元线性回归方程，然后代入X的预测值，求出Y的预测值的方法。 基本公式：y=a+bx 其中：a、b为回归系数，是未知参数。 基本思路： 利用X，Y的历史统计数据，求出合理的回归系数：a、b，确定出回归方程 根据预计的自变量x的取值，求出因变量y的预测值。 一元线性回归方程的建立 使用散点图定性判断变量间是否存在线性关系 例：某地区民航运输总周转量和该地区社会总产值由密切相关关系。 年份 总周转量（亿吨公里）Y 社会总产值(百亿元)X 1 12.5 30 2 14.5 36 3 14.7 38 4 15.1 41 5 15.5 48 6 16.8 52 7 17.5 53 8 18.2 53.5 9 18.8 55 使用最小二乘法确定回归系数 使实际值与理论值误差平方和最小的参数取值。 对应于自变量xi，预测值（理论值）为b+m*xi，实际值yi， min∑(yi-b-mxi)2，求a、b的值。 使用微积分中求极值的方法，得： 由下列方程代表的直线的最小二乘拟合直线的参数公式： 其中 m 代表斜率 ，b 代表截距。 一元线性回归.xls 回归方程的显著性检验 判断X、Y之间是否确有线性关系，判定回归方程是否有意义。 有两类检验方法：相关系数检验法和方差分析法 相关系数检验法 构造统计量r 相关系数的取值范围为：[-1，1]，|r|的大小反映了两个变量间线性关系的密切程度，利用它可以判断两个变量间的关系是否可以用直线方程表示。 r值 两变量之间的关系 r=1 完全正相关 1r0 正相关，越接近1，相关性越强。越接近0，相关性越弱 r=0 不线性相关 0r-1 负相关，越接近-1，相关性越强；越接近0，相关性越弱 r=-1 完全负相关 两个变量是否存在线性相关关系的定量判断规则： 对于给定的置信水平α，从相关系数临界值表中查出r临（n-2），把其与用样本计算出来的统计量r0比较： 若|r0|〉r临（n-2）成立，则认为X、Y之间存在线性关系，回归方程在α水平上显著。差异越大，线性关系越好。反之则认为不显著，回归方程无意义，变量间不存在线性关系。 其中：n为样本数。 方差分析法： 方差分析的基本特点是把因变量的总变动平方和分为两部分，一部分反映因变量的实际值与用回归方程计算出的理论值之差，一部分反映理论值与实际值的平均值之差。 Y的总变差=Y的残余变差+Y的说明变差，SST=SSE+SSR 或：总离差平方和=剩余平方和+回归平方和 回归平方和U与剩余平方和Q相比越大，说明回归效果越好。 注：在方差分析中，已被解释的和未被解释的变差除以相应的自由度的个数即变为方差。Y的方差是Y的总偏差平方和除以n-1，被解释的方差等于被解释的变差（因为回归只比估计Y的均值多用一个约束条件），残余方差等于残差偏差平方和除以n-2，残差的方差S2是误差方差的无偏且一致的估计（S叫做回归标准差）S2=Q/(n-m) 定量判断回归有效性有两种方法： 可决系数检验法 拟合优度统计量；判定系数 ：r2=SSR/SST=U/Syy 调整的r2 =1-[Q/(n-m)]/[Syy/(n-1)] 复相关系数检验法：构造统计量R=SQRT［1-Q/Syy］=SQRT（U/Syy） 判断规则： 对于给定的置信度α，从相关系数r分布表中查出r临（n-m），把其与用样本计算出来的统计量R0比较： 若R0〉r临（n-m）成立，则认为回归方程在α水平上显著。反之则认为不显著，回归方程无意义，变量间不存在线性关系。 F检验法：构造统计量F=（U/m-1）/［Q/（n-m）］ 其中：m为变量个数（总数）；n为样本数。 统计量F服从第一自由度为m-1、第二自由度为n-m的 F（m-1，n-m）分布。 F=r2/(1-r2)*(n-m)/(m-1) 判断规则： 对于给定的置信度α，从F分布表中查出Fα（m-1，n-m），把其与用样本计算出来的统计量F0比较： 若F0〉Fα（m-1，n-m）成立，则认为回归方程在α水平上显著。反之则认为不显著，回归方程无意义，变量间不存在线性关系。 回归方程没有通过检验的原因 定性分析选择的各变量间，本来不存在因果关系。定性分析设想不准确。 选择的变量间存在因果关系，但还存在其它起着更重要作用的变量尚未列入模型之中。 选择变量之间的关系是非线性关系。 利用检验通过的回归方程进行预测 y=6.34+0.213x 点估计值：若给定x值，则y的预测值为6.34+0.213*58=18.69 区间估计： 标准误差：S=sqrt((∑e^2)/(n-m)) 一元非线性回归分析预测法 思路：与一元线性回归分析基本