第七章 序列相关性.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 一般情况下居民总消费C受除总收入Y影响外，还受其他因素的影响，如消费习惯等。但这些因素没有包括在解释变量中，它们对消费量的影响被包含在随机干扰项中。如果该项影响构成随机干扰项的主要部分，则可能出现序列相关性，即对于不同的年份，由于消费习惯等因素的惯性，它们对消费量的影响也具有内在联系。在这个例子中随机干扰项表现为正相关。 一般经验表明，对于采用时间序列数据做样本的计量经济学模型，由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性，带来了他们对被解释变量的影响的连续性，所以往往存在序列相关性。 当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。 D.W.检验的不足： 从判断准则中看到，存在一个不能确定的D.W.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。 而且D.W.检验只能检验一阶自相关， 并且对存在滞后被解释变量的模型无法检验。 D.W检验 广义最小二乘估计量和可行的广义最小二乘估计量的性质：差别？？ 可行的广义最小二乘估计量不再是无偏的，但却是一致的，而且在科克伦-奥科特迭代法下，估计量也具有渐近有效性。 第五节 案例分析 Eviews C-O迭代：quick-estimate equation- Log(Y) log(K) log(N) AR(1) AR(2) （4）杜宾