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实 验 指 导 书
2008－2009 学年(第 1 学期)
实验课程： 计量经济学实验
实验班级： 06经济学、06金融2
任课教师： 孙建
计划学时： 16学时
实验一：EViews软件的基本使用
实验目的：
熟悉Eviews软件基本使用功能。
实验要求：
熟悉描述统计和线性回归分析。
实验原理：
软件使用。
实验步骤：
1、启动软件包
2、创建工作文件和导入数据
3、输入和编辑数据
4、由组的观察查看组内序列的数据特征
5、保存研究成果（工作文件）
实验二：线性回归模型的参数估计和统计检验
实验目的：
能使用软件Eviews进行一元回归模型的参数估计和统计检验
实验要求：
1、选择方程进行一元线性回归估计
2、进行拟合优度、参数显著性和方程显著检验
实验原理：
普通最小二乘法、可决系数、t检验。
实验步骤：
1、加载工作文件，或录入数据，建立组group
2、选择方程：选择方程估计方法，选择回归分析的样本范围
3、一元线性回归：得到方程估计结果representations、estimation output，残差resid、被解释变量actual、fitted等值
4、统计检验
（1）可决系数分析
（2）参数显著性分析
（3）方程显著性分析
5、作回归结果的报告：教师演示如何规范写回归结果报告
实验三：多元线性回归模型的参数估计和统计检验
实验目的：
能使用软件Eviews进行多元回归模型的参数估计和统计检验
实验要求：
1、选择方程进行多元线性回归估计
2、进行拟合优度、参数显著性和方程显著性检验
实验原理：
普通最小二乘法、可决系数、t检验、F检验。
实验步骤：
1、加载工作文件，或录入数据，建立组group
2、选择方程：选择方程估计方法，选择回归分析的样本范围
3、多元线性回归：得到方程估计结果representations、estimation output，残差resid、被解释变量actual、fitted等值
4、统计检验
（1）可决系数分析
（2）参数显著性分析
（3）方程显著性分析
5、作回归结果的报告：教师演示如何规范写回归结果报告
实验四：多重共线性模型的检验和处理
实验目的：
掌握多重共线性模型的检验方法、处理方法
实验要求：
了解辅助回归检验和掌握可决系数值和t值检验，解释变量相关系数检验，先验信息解决法
实验原理：
可决系数值和t值检验、解释变量相关系数和辅助回归检验、先验信息法
实验步骤：
1、可决系数值和t值检验
（1）进行模型的回归分析，得到回归结果
（2）观测可决系数值的高低，若可决系数高，再观测各估计值的t值检验和估计值的经济意义，若t值显著的不多且估计值经济意义存在不合理，则可能存在多重共线性。
（3）作出结论。
2、解释变量相关系数检验
（1）在Group中得到解释变量之间的相关系数。
（2）根据相关系数高低判断时候存在多重共线性。
3、辅助回归检验
（1）以第一个解释变量为被解释变量，其余解释变量为解释变量建立模型，得出模型的可决系数值和方程F统计量值。
（2）分别以其余每个解释变量为被解释变量建立回归模型，得出每个模型的可决系数值和方程F统计量值。
（3）根据显著性水平观测模型是否存在多重共线性。
根据以上的检验方法，如果模型存在多重共线性，则按照下面的方法解决多重共线性：按照先验信息了解存在多重共线性的变量之间的方程关系，建立新的模型，替代原模型，重新估计模型并得到参数。
实验五：异方差模型的检验和处理
实验目的：
掌握异方差模型的检验方法、处理方法
实验要求：
掌握图形法检验、White检验、加权最小二乘法、White校正法
实验原理：
图形法检验、White检验、加权最小二乘法、White校正法
实验步骤：
1、图形法检验：
（1）回归分析
（2）得到残差趋势图和残差散点图
（3）分析异方差
2、使用White检验异方差：
（1）回归分析
（2）得到White检验的统计量
（3）根据结果按照置信度分析异方差的存在
在发现存在异方差的基础上，进行异方差的处理。
1、使用加权最小二乘法解决异方差
（1）输入回归方程
（2）在Option中选择加权最小二乘法，并输入权重序列名称
（3）得到校正后的结果
2、使用White校正法解决异方差
（1））输入回归方程
（2）在Option中选择White校正
（3）得到校正后的结果
实验六：序列相关模型的检验和处理
实验目的：
掌握序列相关模型的检验方法、处理方法
实验要求：
熟悉图形法检验、掌握DW检验、掌握迭代法处理序列相关
实验原理：
图形法检验、D
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