计量经济学（武汉大学，彭红枫）8.pptVIP

7/12/2003 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Chapter 8 多元回归分析：推断问题 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright?Hongfeng Peng 2006 Wuhan University 8.1 再一次正态性假定 CNLRM假定干扰项是正态分布的，即 在正态分布条件下 8.2 变量的显著性检验（t检验） 偏回归系数的检验 完全同双变量模型 8.3 方程的显著性检验(F检验) 每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的?方程的总体线性关系显著 方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立的假定作出推断。 方程显著性的F检验 即检验下面模型中的参数?j是否显著不为0. 可提出如下原假设与备择假设： F检验的思想 来自于总离差平方和的分解式： 如果这个比值较大，则X的联合体对Y的解释程度高，可认为总体存在线性关系，反之总体上可能不存在线性关系。 因此,可通过该比值的大小对总体线性关系进行推断。 根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 给定显著性水平?，可得到临界值F?(2,n-3)，由样本求出统计量F的数值，通过 F? F?(2,n-3) 或 F?F?(2,n-3) 来拒绝或接受原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。 判定系数与F之间的关系 用判定系数对多元回归的总显著性进行检验 给定k变量回归模型： 为了检验假设： 可计算F统计量： 决策规则 给定显著性水平?，可得到临界值F?(k-1,n-k)，由样本求出统计量F的数值，通过 F? F?(k-1,n-k) 或 F?F?(k-1,n-k) 来拒绝或“接受”原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。 实际上，可直接看F统计量的P值！ 解释变量的边际贡献 边际贡献 指增加一个解释变量到模型中来，是否相对于RSS说“显著地”增加了ESS(从而影响到判定系数)； 我们把这一贡献称作一个解释变量的增量或边际贡献。 见教材P240（第4版）、 P238（第3版） 8.4 检验两个回归系数是否相等 给定k变量回归模型： 为了检验假设： 可以证明在H0 为真的条件下： 8.5 受约束的OLS：检验线性等式约束条件 经济理论有时会提出某一回归模型中的系数满足一些线性等式约束条件。 例如，考虑柯布一道格拉斯生产函数中的规模报酬不变 每一同比例的投入变化有同比例的产出变化 即 检验中，有两种方法（t检验和F检验） t检验 F检验 将约束条件直接代入方程，减少一个待估系数，计算新方程（受约束方程）的RSS； 不考虑约束条件，直接计算方程（无约束方程）的RSS； 8.6 检验回归模型的结构稳定性：邹检验 结构性变化 两截距不同； 两斜率不同； 截距和斜率均不相同 习题 P267 8.27 8.28 * * F检验 H0： ?2= ?3=0 H1： ?2、?3不全为0 TSS=ESS+RSS ) 3 /( / - = n RSS 2 ESS F 服从自由度为(2 , n-3)的F分布 。 H0： ?2= ?3= ???＝?k ＝ 0 H0： ?3= ?4 * * *