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7/12/2003 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Chapter 11 异方差性 Heteroscedasticity 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright?Hongfeng Peng 2006 Wuhan University 11.1 异方差的性质 对于模型 如果 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 同方差性 异方差性 11.2 出现异方差性时的OLS估计 11.2 出现异方差性时的OLS估计 OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性 不具有最小方差 11.3 GLS OLS：在估计PRF时，对每一观测值是等权重的； GLS：在估计PRF时，对每一观测值的权重是不同的； 方差小的权重大，方差大的权重小。 11.4 异方差性的后果 1、变量的显著性检验失效 11.5 异方差性的侦察 非正式方法 图解法 正式方法 Park检验 Gleiser检验 Goldfeld-Quandt检验 Breusch-Pagan-Godfrey检验 White检验 11.6异方差性的补救 当方差已知，GLS； 当方差未知， White 方法； 习题 11.13 11.14 11.22 * * * * *
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