计量经济学（武汉大学，彭红枫）13.pptVIP

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2017-09-28 发布于上海
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计量经济学（武汉大学，彭红枫）13.ppt

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7/12/2003 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Chapter 13 一些做研究有用的专题主讲：彭红枫武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright?Hongfeng Peng 2006 Wuhan University 13.1模型选择准则 1、R2准则 2、调整的R2准则 3、赤池信息（AIC）准则 4、施瓦茨信息（SIC）准则 R2准则调整的R2准则赤池信息（AIC）准则施瓦茨信息（SIC）准则 13.2 递归最小二乘法（RELS）适用范围：当结构性变化的时点未知或研究动态的问题时！ 13.3 定性响应回归模型适用范围：当被解释变量为定性变量时！模型选择：线性概率模型（LPM） LOGIT模型 PROBIT模型 13.4 时间序列相关专题时间序列平稳：所讲过的方法都能用时间序列非平稳：所讲过的方法不能直接用平稳性检验：单位根检验（DF、ADF）时间序列非平稳：协整检验协整关系存在：误差修正模型（ECM） * * 准则：该值越大越好！注意：被解释变量相同才能比较！准则：该值越小越好！注意：被解释变量相同才能比较！可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现！准则：该值越小越好！注意：被解释变量相同才能比较！可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现！ * * *