阈值协整及其对我国的应用研究.docVIP

附件2 论文中英文摘要 作者姓名：欧阳志刚 论文题目：阈值协整及其对我国的应用研究 作者简介：欧阳志刚，男，1971年09月出生，2005年09月师从于华中科技大学王少平教授，于2008年06月获博士学位。 中 文 摘 要 宏观经济中的时间序列数据大多数为非平稳的单位根过程，标准协整理论和方法因此而得到快速发展并成为现代经济时间序列数据研究的最常用方法。在标准协整框架下，协整向量刻画了变量之间的长期均衡关系，误差校正模型描述了协整变量的短期关系及其调节效应，因此，协整向量和误差校正模型互为补充，联合描述了变量的长期关系和短期变化。Granger正是对这一理论所作出的原创性贡献而获得2003年诺贝尔经济学奖。但是，标准协整理论至少包含三个严格假定：第一，长期均衡是线性的；第二，向长期均衡的调节是对称的；第三，向长期均衡的调节速度是不变的。然而，现实经济中变量之间的相互关系常常具有非线性特征，一旦使用标准协整方法分析具有非线性特征的经济变量之间的关系，得出的结论很可能是错误的。阈值协整正是针对上述标准协整理论的缺陷而进行的扩展，它将非平稳和非线性结合起来，研究实际经济问题中的非线性问题，因而，阈值协整理论得到西方学者的青睐并成为国际计量经济学的前沿热点领域之一。本文基于实际经济背景和现实数据的特征，特别是我国宏观经济结构的动态变化特征，针对现有阈值协整理论文献的不足进行扩展和改进