《2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案22》.doc

１、在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是【Ｃ】。A、到期时间缩短B、利率提高C、标的股票价格波动性增加D、期权需求小于供给２、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为【Ｃ】。A、200B、400C、600D、1000３、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括【Ｂ】。A、即期汇率B、市场对汇率波动方向和幅度的估计C、两种货币之间的利率差D、期限４、关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是【Ｄ】。A、方差—协方差法不能预测突发事件的风险B、方差—协方差法易低估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据５、我们假定某资产组合的初始投资额为100万美元，R为计算期间的投资回报率，在区间（－0．01，0．15）上服从均匀分布，资产组合在某置信水平下的最小价值为101万美元，则此资产组合以均值为基准的VaR为【Ｂ】万美元。A、－1银行从业资格考试B、6C、7D、15６、计算VaR值的基本方法有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是【Ｄ】。A、历史模拟法和方差－协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法７、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用【Ｂ】方法进行模拟和估计。A、模拟分析和事后检验B、敏感性分析和情景分析C、敏感性分析和模拟分析D、模拟分析和情景分析８、商业银行持有某股票，其当前价格为43元，经过分析预期该股票价格可能在未来一定时间内下跌，交易部门拟通过构造一个纯粹的卖出期权组合来规避股票价格下跌的风险，具体操作为：（1）购买1个卖出期权，执行价格为43元，成本为6元；（2）出售2个卖出期权，执行价格为37元，每个收益4元；（3）购买1个卖出期权，执行价格为32元，成本为1元。９、对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是【Ｃ】。A、公允价值和名义价值B、名义价值和市场价值C、市场价值和公允价值D、内在价值和市场价值１０、蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括【ＡＣＥ】。A、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B、计算量较小，且准确性提高速度较快C、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D、即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 按住CTRL键点击文字链接 【强烈推荐精品资源】 分?? 类? ? ?B论文方案报告 ?C营销策划精品 ?D求职面试礼仪 ?E教育教管精品 ?E热卖试题题库 ?E精品教程教案 ?E高考真题解析 ?F高中数学精选 ?G初中数学精选 ?H小学数学精选 ?I语文教学精选 ?J英语精品文档 ?K政史地等精品 ?L理化生等精品?M音体美等精品 ?N小学全册教案 ?N各科教学文档 ?N教师工作文档 ?N高三数学一轮 ?O各类资格考试 ?PPT技巧及模板 ?Q心理学等相关 ?R成功励志经验 ?S百科知识大全 ?各种表格大全 ?U休闲娱乐健身 ?V电子课本大全 高效能人士的50个习惯 在行动前设定目标 有目标未必能够成功，但没有目标的肯定不能成功。著名的效率提升大师博思.崔西説：“成功就是目标的达成，其他都是这句话的注释。”现实中那些顶尖的成功人士不是成功了才设定目标，而是设定了目标才成功。 一次做好一件事 著名的效率提升大师博思.崔西有一个著名的论断：“一次做好一件事的人比同时涉猎多个领域的人要好得多。”富兰克林将自己一生的成就归功于对“在一定时期内不遗余力地做一件事”这一信条的实践。 培养重点思维 从重点问题突破，是高效能人士思考的一项重要习惯。如果一个人没有重点地思考，就等于无主要目标，做事的效率必然会十分低下。相反，如果他抓住了主要矛盾，解决问题就变得容易多了。 发现问题关键 在许多领导者看来，高效能人士应当具备的最重要的能力就是发现问题关键能力，因为这是通向问题解决的必经之路。正如微软总裁兼首席软件设计师比尔。盖茨所説：“通向最高管理层的最迅捷的途径，是主动承担别人都不愿意接手的工作，并在其中展示你出众的创造力和解决问题的能力。” 把问题想透彻 把问题想透彻，是一种很好的思维品质。只要把问题想透彻了，才能找到问题到底是什么，才能找到解决问题最有效的手段。 不找借口 美国成功学家格兰特纳说过这样的话：“如果