经济学类各专业核心课程 计量经济学.pptVIP

经济学类各专业核心课程 计量经济学 课程特点 配 套 教 材（1） 南开大学出版社出版 普通高等教育”十一五”国家级 规划教材 出版时间:2007年9月 （21次印刷） 张晓峒 南开大学经济学院教授、数量经济所所长，博士生导师，吉林大学商学院、数量经济研究中心兼职教授、博士生导师，中国数量经济学会常务理事，日本大阪市立大学经济学博士。 配 套 教 材（2） 授课PPT 公共邮箱：bheconometrics2011@163.com 邮箱密码：bheconometrics 课程考核 综合练习： 15分 课堂表现： 15分 期末考核： 70分 示意图 计量经济学属于哪个学科呢？ 本章学习要点 1. 掌握计量经济学的定义 2. 掌握计量经济学研究的基本思路和步骤 3.了解模型的设定、参数估计、模型检验的要求 4.掌握计量经济学的应用方面 要想学好计量经济学，必须掌握专用软件的使用。 我们使用EViews (Econometric Views) 5.0（美国QMS公司的产品）。因为EViews是计量经济学专用软件，功能最齐全，操作最简便，输出格式最美观，既可以选单式操作又可以自编程序。 计量经济学常用软件： EViews (Econometric Views) V. 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 TSP (Time Series Processor) V. 4.3 Stata , RATS， 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断。例如： Qi=－108.542+0.00067*固定资产原值+0.01527*职工人数-0.00681*电力消耗量+0.00256*木材消耗量 错！ 为什么？ ⑵ 统计检验 由数理统计理论决定。包括： 拟合优度检验(Coefficient of Determination) 总体显著性检验(Overall Significance of Regression) 变量显著性检验(Significance of Variables) ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定。包括： 异方差性检验(Heteroskedasticity) 序列相关性检验(Serial Correlation) 共线性检验(Multi-collinearity) ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定。包括： 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测 五、计量经济学模型成功的三要素 理论 数据 方法 §1.3 计量经济学模型的应用 一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、理论检验与发展 一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 前提是模型设定和统计推断都是正确的。 案例1 中国的财政支出（亿元）与财政收入（亿元）的关系 二、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 例：预测股票市场价格的走势 经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应用领域。 三、政策评价 经济政策不能实验，计量经济学模型的“经济政策实验室”的功能所能够产生的效用是巨大的。 只要求“相对性”结果，模型系统性偏差并不出现在比较的结果中。 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响 政策评价应该成为计量经济学模型的主要应用领域。 四、理论检验与发展 实践是检验真理的唯一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。 对理论假设的检验可以发现和发展理论。 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 经典计量经济学模型包括: 单方程模型(Single Equation Model) 联立方程模型(Simultaneous Equations Model) 以线性模型为主要形式 经典计量经济学模型设定理论可以概括为： 依据某种已经存在的经济理论