10 金融经济学 复习.pptVIP

第一次 作业 通过深入理解，梳理金融经济学发展的脉络。 第一章 课堂测试 什么是金融？其特点是什么？ 金融决策包括哪些类别？ 个人理财的目标是什么？ 个人理财的内容包括哪些？ 公司理财的目标包括哪些？ 公司理财的内容包括哪些？ 什么是货币的时间价值？ 什么是一价定律？它成立的原因是什么？ 资产价值评估的方法是什么？ 默顿的金融功能观主要包括哪些内容？ 第一章 课堂测试 什么是金融经济学？ 微观经济学与金融经济学的异同点？ 货币经济学与金融经济学的异同点？ 资本市场均衡与新古典均衡分析的差异？ 资本市场均衡与新古典均衡分析的一致性？ 金融经济学采用的基本分析方法包括哪些？ 第二章 课堂测试 利率的概念及其分类是什么？ 名义利率与实际利率的区别和联系？ 单利与复利的本质区别在哪里？ 复利计算的72法则是什么意思？ 终值和现值的概念各是什么？ 贴现率与贴现系数的联系是什么？ 年金的概念及其分类是什么？ 什么是零息债券？是什么付息债券？ 按照发行价格不同，债券可分为哪几类？ 债券定价的原理是什么？ 第二章 课堂测试 什么是债券的到期收益率？ 什么是市盈率？什么是资本市场回报率？ 股票定价的基本原理是什么？ 三类股利贴现模型各自是什么？ 戈登模型是如何推导出来的？ 贴现率与贴现系数的联系是什么？ 什么是收益？什么是期望收益？ 单种金融资产和资产组合的期望收益如何表达？ 风险、风险分类、不确定性？ 什么是协方差？什么是相关系数？ 第三章 课堂测试 什么是消费集？它有哪些性质？ 什么是偏好？它有哪些主要分类？ 偏好有哪些主要的性质？ 什么是效用？它有哪些分类？ 什么是效用函数？它有哪些主要性质？ 如何证明Debreu定理关于效用函数存在性？ 客观概率与主观概率的主要含义是什么？ 主观概率的先验性假设主要有哪几点？ 不确定性条件下的偏好关系的含义和特点？ 不确定性条件下的偏好关系有哪几条公理？ 第三章 课堂测试 理解不确定性条件下的偏好关系的六条性质？ 期望效用函数的定义及其性质？ 投资者的风险态度主要分为哪几类？ 什么是确定性等价？什么是风险补偿？ 什么是绝对风险厌恶？它的本质是什么？ 什么是相对风险厌恶？它的意义是什么？ 风险厌恶度量的等价的判断准则有哪些？ 第四章 课堂测试 什么是占优？什么是随机占优？ 一阶随机占优、经济意义和等价定理？ 二阶随机占优、主要特征和等价定理？ 资产选择的几种方法之间的差别？ 马科维茨投资组合选择理论的基本假设？ 均值方差模型推导的主要思路（即概要）？ 均值方差分析方法的主要缺陷是什么？ 什么是可行集？什么是有效集？ 什么是系统性风险？什么是非系统性风险？ 什么是最优投资组合？其决策主要有哪些步骤？ 第四章 课堂测试 什么是无风险资产？理路和现实中采用什么代表？ 无风险贷款如何影响有效集和最优投资组合变化？ 无风险借款如何影响有效集和最优投资组合变化？ 两基金货币分离的三种定义是如何表述的？ 两基金分离定理及其成立的充要条件是什么？ 两基金分离定理的三个性质是什么？如何证明？ 单基金分离定理的定义、经济涵义和主要推论？ 两个基金分离定理的联系及其与市场均衡的关系？ 第五章 课堂测试 CAPM有别于MPT的主要假设包括哪些？ 夏普模型中的定理5.2是如何证明出来的？ 林特纳模型中的定理5.4是如何证明出来的？ 什么是资本市场线、证券市场线和证券特征线？ 分离定理的含义及其所揭露的事实包括哪些？ 资本市场线如何揭示了资本市场的均衡状态？ 证券市场线如何揭示了证券市场的均衡状态？ 证券市场线中的贝塔系数的含义及其作用？ 资本市场线和证券市场线的联系与区别有哪些？ 第五章 课堂测试 如何以风险补偿和总收益表示证券业特征线？ 引入不一致预期对资本资产定价模型有何影响？ 零贝塔资本资产定价模型是如何表述的？ 不同的借贷利率对资本资产定价模型有何影响？ 考虑到交易费用后资本资产定价模型有何变化？ 如何估计资本资产定价模型中的有关系数和变量？ 如何在投资组合和项目投资中运用CAPM？ 如何评价资本资产定价模型的贡献和不足？ 第六章 课堂测试 单因素模型的主要假设包括哪些？ 市场模型与均衡模型的主要区别有哪些？ 多因素模型的主要形式和主要特征有哪些？ 什么是套利？它的主要特征包括哪些？ 如何理解一价定理与套利交易的内在关系？ 套利交易与投机交易的区别主要有哪些？ 什么是跨品种套利？ 请举例说明！ 什么是跨市场套利？ 请举例说明！ 什么是期现套利？ 请举例说明！ 第六章 课堂测试 期货交割的主要成本包括哪些？ 什么是跨期套利？请举例说明！ APT与CAPM的假设条件有何异同？ 套利定价理论的逻辑起点包括哪些？