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管理定量分析本科生课程 韩素卿 河北经贸大学公共管理学院 llyxt@163.com * 第三节　时间序列预测方法 一、时间序列预测方法 时间问题中某一变量或指标的数值或统计观测值，按时间顺序排列成一个数值序列x1、x2 …，xn，就称为时间序列（time series）。 二、时间序列的特征 时间序列的构成因素 1、长期趋势 T 2、季节变动 S 3、循环变动 C 4、不规则变动 I 时间序列的模型构成 1、加法型 Y=T+S+C+I 2、乘法型 Y=T×S×C×I 3、乘加型 Y=T×S+C×I 三、平滑预测法 平滑预测的使用条件：没有明显的趋势、循环和季节影响的时间数列，可以利用平滑法进行预测。 移动平均法 指数平滑法 移动平均法是根据时间序列资料.逐项推移,依次计算包含一定项数的序时平均数,以反映长期趋势的方法 。 简单移动平均法：适用于短期预测或修均 其中：t≥N，Xt为时间数列的数据， Mt为t期移动平均数，N为移动平均的项数。 预测公式： 例题：p75 月份 1 2 3 4 5 6 销售收入（亿元） 35 38 33 34 38 40 结果：预测值使变动趋势变得相对平滑。 改变滑点数，可改变预测值对变化的反映程度。 N越大，趋势越稳定，反映程度越低； N越小，预测值越敏感，及时反映变动。 N=6常见 加权移动平均法 其中：Mtw是t期加权移动平均数，w为权数， 为预测值。 如何选择权数wi？ 一般原则：近期数据的权数大，远期数据的权数小。通常可用N为最近一期的权数，依次减去1为前各期的权数。 一次指数平滑法 公式： 其中： 为一次指数平滑值，?为权系数，yt为t时刻观测值， 为t+1时刻预测值。 =St-1（1） 权系数选择的一般原则 初始值的确定 适用:时间数列无上升或下降趋势的情况. 年份 城镇登记失业人员数（万人） 1998 15.9 1999 16.2 2000 17.4 2001 19.5 2002 22.2 2003 25.7 2004 28 2005 27.8 2006 29 河北省1998-2006年城镇登记失业人员数 例：试用一次指数平滑法预测2007年的城镇登记失业人员数（α取0.3） 年份 城镇登记失业人员数（万人） 预测值s1 s2 　 　 15.9 15.9 1 1998 15.9 15.9 15.9 2 1999 16.2 15.99 15.927 3 2000 17.4 16.413 16.0728 4 2001 19.5 17.3391 16.45269 5 2002 22.2 18.79737 17.15609 6 2003 25.7 20.86816 18.26971 7 2004 28 23.00771 19.69111 8 2005 27.8 24.4454 21.1174 9 2006 29 25.81178 22.52571 管理定量分析 胡隆基 * 管理定量分析 胡隆基 *