概率论 第三章多维随机变量及其分布.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 §3.1 多维随机变量及其联合分布 多维随机变量 若X, Y是两个定义在同一个样本空间上的 随机变量，则称 X, Y 是两维随机变量. 同理可定义 n 维随机变量 随机向量 . 联合分布函数 联合分布函数的基本性质 联合分布列 二维离散随机变量 二维离散分布的联合分布列 联合分布列的基本性质 确定联合分布列的方法 课堂练习 联合密度函数 设二维随机变量 X, Y 的分布函数为 F x, y ，若存在非负可积函数 p x, y ，使得 联合密度函数的基本性质 常用多维分布 一、多项分布 二、多维超几何分布 三、二维均匀分布 四、二维正态分布 §3.2 边际分布与随机变量的独立性 边际分布函数 边际分布列 边际密度函数 注 意 点 1 由联合分布可以求出边际分布. 但由边际分布一般无法求出联合分布. 所以联合分布包含更多的信息. 注 意 点 2 二维正态分布的边际分布是一维正态： 若 X, Y ? N ， 随机变量间的独立性 若满足以下之一: i F x, y FX x FY y ii pij pipj iii p x, y pX x pY y 则称 X 与Y 是独立的， 注 意 点 1 X 与Y是独立的其本质是： 注 意 点 1 注 意 点 2 §3.3 多维随机变量函数的分布 多维离散随机变量函数的分布 1 设 X1, X2, ……, Xn 是n维离散随机变量， 则 Z g X1, ……, Xn 是一维离散随机变量. 最大值与最小值分布 一般情况 设 X1, X2, …… Xn, 独立同分布，其分布函数和密度函数分别为 FX x 和 pX x . 连续场合的卷积公式 离散场合的卷积公式 卷积公式的应用 分布的可加性 二项分布的可加性 泊松分布的可加性 正态分布的可加性 独立正态变量的线性组合仍为正态变量 伽玛分布的可加性 ?2 分布的可加性 注 意 点 变量变换法 变量变换法的具体步骤 增补变量法 §3.4 多维随机变量的特征数 本节主要给出 X 与 Y 的相关系数 多维随机变量函数的数学期望 数学期望与方差的运算性质 讨论 X+Y 的方差 协方差 协方差的性质 课堂练习1 X 与 Y 独立，Var X 6，Var Y 3， 则 Var 2X?Y . 课堂练习2 X ~ P 2 ，Y ~ N ?2, 4 ， X与Y独立， 则 E X?Y ; E X?Y 2 . 配对模型的数学期望和方差 解：记 “Xi 1” “第 i 个人拿对自己的礼物” “Xi 0” “第 i 个人未拿对自己的礼物” 相关系数 注 意 点 若记 相关系数的性质 1 相关系数的性质 2 注 意 点 Corr X, Y 的大小反映了X与Y之间的线性关系： 随机向量的数学期望与协方差阵 协方差阵的性质 协方差阵对称、非负定. 注 意 点 称 课堂练习1 设 X ~ N 0, 1 , Y ~ N 0, 1 , Var X?Y 0, 求 X, Y 的协差阵 ? . 课堂练习2 设 X, Y 的协差阵为 §3.5 条件分布与条件期望 对二维随机变量 X, Y , 在给定Y取某个值的条件下, X的分布; 在给定X取某个值的条件下, Y的分布. 条件分布 1 条件分布列： 3 条件分布函数： 条件数学期望 注 意 点 E X| Y y 是 y 的函数. 重期望公式 定理 设 X, Y 是二维随机变量， Z g X, Y ，则 E Z E[g X, Y ] 课堂练习 在长为 a 的线段上任取两点 X 与 Y，求两点间的平均长度. 求 E |X?Y| 1. E X+Y E X +E Y 2. 当X与Y独立时，E XY E X E Y ,