中美两国三地股指的同步性与传导机制——基于次贷危机以来道琼斯、恒生和上海综合指数日数据.pdfVIP

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2017-09-23 发布于浙江
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中美两国三地股指的同步性与传导机制——基于次贷危机以来道琼斯、恒生和上海综合指数日数据.pdf

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第31卷第6期系统工程理论与实践 V01．31，No．6 2011年6月 Engineering—TheoryPracticeJune，2011 Systems 文章编号：1000-6788(2011)06-1029-10中图分类号：F830．91 文献标志码：A 中美两国三地股指的同步性与传导机制——基于次贷危机以来道琼斯、恒生和上海综合指数日数据赵果庆·，田存志2 (1．云南财经大学统计与数学学院，昆明650221；’2．昆明理工大学经济与管理学院，昆明650094) 摘要运用一般到特殊的建模方法，以美国次贷危机以来的道琼斯、恒生和上海综合指数日数据建立中美两国三地股指的动力学系统模型．结果表明，三地股指系统具有非线性传导机制，有一个不动点吸引子，具有较高的同步性．可视化冲击实验显示，三地股指系统是一个受控系统，只有中美两国股市形成向上合力，那么就会产生同步效应，三地股指才能尽快走出低谷．关键词中美两国三地股指；同步性；非线性传导机制；冲击响应 Theco-movementsandtransmissionmechanismofstockindexes inthree of on Sino-America：BasedDow places Jones，HangSeng， Index datasincethe ShanghaiCompositedaily sub-prime crisis mortgage ZHAO Cun-zhi2 Guo-qin91，TIAN ofStatisticsand ofFinanceand (1．School Mathematics，YunnanUniversity Economics，Kunming650221，China； 2．SchoolofEconomicsand ofScienceand Management，KunmingUniversity Technology,Kunmillg650094，China) Abstract tothe builtanon-linear model paper Accordingspecial-to-generalmodeHng，this dynamic stockindexofDow Indexsince (D。NLDS)withdaily data Jones，HengSheng，andShanghmComposite the crisis．Wefound ofstockindexinthesethree isanon- sub-prime that，the places mortgage system linear onefixed attractorandshowsa Co-movements．Visual one，whichexits co-int