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制度变迁的动态分析引论 郭旭新 电子邮件：dgyf@nankai.edu.cn 电话：03716181150研究领域：制度经济学 南京大学理论经济学博士后流动站 南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心 南京市汉口路22号 中国　南京　210093 AN INTRODUCTION TO DYNAMICS OF INSTITUIONAL CHANGE GUO XUXIN ABSTRACT: Applying stochastic dynamic game theory, this paper explains the effect of uncertainty on the institutional change in economic transition through the choice behavioral mechanism of bounded rationality individual. It proves the multi-direction (or multiple equilibia) of institutional change in transition, and tries to expound in theory the significance of “order” to the success of economic transition, and crucial role that harmonious institution and its social foundation play in the forming of social control and integration mechanism to maintain or rebuild due economic and social order. And it also helps us rethink the role of state in transition economy. KEYWORDS: Uncertainty, Bounded rationality, Choice behavior, Stochastic dynamic game, Order 制度变迁的动态分析引论 郭旭新 内容提要：本文运用随机动态博弈理论，阐明了经济转型过程中的不确定性，经由有限理性个体的选择行为，作用于制度变迁过程的机理，从而在理论上论证了转型经济中制度变迁的多向性（或多重均衡性），以及秩序对于成功实现经济转型的重要意义。它阐明了和谐的制度结构及其社会基础在形成有效的社会控制和整合机制、从而维系或重建一定的经济与社会秩序中的关键作用，亦有助于我们重新反思转型经济中的国家作用问题。 关键词：不确定性　有限理性　选择行为　随机动态博弈　秩序 经济转型通常都伴随着传统社会经济结构的破坏，以及由此引起的制度结构的失衡，原有的经济与社会秩序亦因此而被打破。同时，制度变革往往是加剧而非减缓了社会经济中的不确定性，而由此引发的投资与消费需求不足、以及经济活动中的机会主义盛行，几乎成为转型社会的通病。更有甚者，新旧制度文化的冲突，在摧毁了传统的社会规范体系的同时，却令社会无从建立起新制度有效运作的机制，从而常常导致经济与社会陷入长期的混乱和无序状态。然而，传统的新古典经济理论体系，基本上是建立在市场的完全信息和个体的理性预期等理论假设基础之上的。在这种虚拟的控制系统中，人们一般无须考虑均衡的稳定性问题。尽管新制度经济学对新古典理论作出了种种修正，但是同时，由于新制度经济学本身在理论形式化上的先天不足，使其无法触及关于系统可控性、可观测性和确定性的假设，从而制度均衡的稳定性质和经济转型中的秩序问题并没有得到应有的重视和研究。然而，任何系统都受到各种不确定因素扰动的影响，不管这种扰动如何细微，它们总会引起系统状态的波动。如果我们将经济学理想状态下得到的最优均衡解机械地搬到现实环境中，其结果往往是经济体制在剧烈振荡中偏离人们为它预设好的均衡状态。自上个世纪80年代末以后的近十年里，奉行以“华盛顿共识”（Williamson 1990：7－38）为理论基础的“休克疗法”，或以此为政策导向的俄罗斯、中东欧转型经济，大部分陷入了混乱与衰退的泥潭，这与当时的新自由主义经济学、以及以此为基础的新制度经济学本身的理论缺陷有着密不可分的关系。 有鉴于此，本文将运用随机动态博弈理论，力图阐明经济转型过程中的不确定性，经由有限理性个体的选择行为，作用于制度变迁过程的机理，从而在理论上论证转型经济中制度变迁的多向性（或多重均衡性），以及秩序对于成功实现经济转型的重要意义。在此基础上，我们将证明和谐的制度结构及其社会基础在形成有效的社会控制和整合