期货交易真实风险度衡.pptVIP

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2017-09-20 发布于四川
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期货交易真实风险度衡.ppt

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期货交易真实风险度衡周轶涛风险—— 收益的不确定性 “盈亏=风险”是现实生活中最常见的误区期货交易风险特性的形成机理保证金制度、T+0、双向交易资金盈亏=价格波幅/保证金比例逐日盯市、追加保证金、强行平仓制度价格变化形式的迅速及复杂交割月、实物交割制度到期了结使风险也必须交割了结 8月10日，香港、上海两地上市的江西铜业股份有限公司（SH600362，HK0538）发布半年报称，上半年期货投资产生24828万元的亏损。——摘自某媒体文章。。。。。。“如果江铜在套期保值上平仓更快，他们在期货上就不会损失那么大，利润会更高”。 “期货投资的危害似乎越来越明显。” ——摘自某媒体文章套期保值是指经营者同时在期货市场和现货市场进行数量相等、交易方向相反的交易，使一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，从而在两个市场建立对冲机制，以规避、转移、分散现货市场价格波动的风险。套期保值交易分为买入套期保值交易和卖出套期保值交易。卖出套期保值。它是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的赢利弥补现货市场亏损，从而达到保值目的的一种套期保值方式。主要适用于拥有商品的生产商和贸易商。买入套期保值。它是指交易者先在期货市场买入期货，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。这种用期货市场的赢利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的客户常用的保值方法。谢谢大家! TEL :MOB MAIL:ZHOUYITAO@ CHINASTOCK.COM.CN * * 2477.141111 算术平均值 2961.74 2000 375402733.73 2000 346502609.86 2000 330802485.99 2000 315102366.07 2000 299902365.29 2000 299802374.75 2000 301002262.72 2000 286802134.12 2000 270502000 2000 25350未套保利润套保利润收盘价数据采集日 1666.359 算术平均值 2000 1350.56 375402000 1463.2 346502000 1532.65 330802000 1609.01 315102000 1690.56 299902000 1691.13 299802000 1684.39 301002000 1767.78 286802000 1874.31 270502000 2000 25350套保利润未套保利润收盘价数据采集日 221.212 算术平均值 200 213.84 2720200 216.59 2755200 220.52 2805200 242.61 3086200 238.29 3031200 237.2 2965200 226.41 2880200 220.2 2801200 196.46 2499200 200 2544套保利润未套保利润收盘价数据采集日