八大交易系统.docxVIP

MARSIMARSI—— 为 为 以50为中界线，大于50视为 在80以上形成Ｍ头或 在20以下形成Ｗ底或 向上突破其高点连线时，买进；RSI 向下跌破其低点连线时，卖出。股指期货趋势交易系统研究系列——分水岭系统（FSL）?本文构建了分水岭系统（FSL），通过设置与优化系统参数，并利用历史数据进行模拟检验，在从2006年1月4日到2011年1月31日的1235个交易日中获得241.5%，年化28.2%的收益。?1、分水岭系统（FSL）是一个强弱势的分界线，它最大的特点就是可以跳开纷繁复杂的各种技术分析，一目了然，对操作的指导极其便捷。我们在数从下向上穿越分水岭指标建立多头头寸；在指数由上向下穿越分水岭指标时建立空头。?2、本文选择沪深300指数日收盘价计算指标，并规定指数T日开盘价和收盘价同时穿越T日分水岭指标才发出交易信号。实际操作中，我们使用T+1日开盘价作为买卖价格。?3、我们比较不同的参数。初始资金100万，在交易过程中只买入或卖出1手股指期货合约，在历史样本起始日2006年1月4日时，保证金比率5.6%，合约价值占总资金的27.8%。交易过程中不对盈利资金进行累计买卖。从前期报告中可以看到，在交易过程中，手续费对交易系统效果几乎没有影响，所以在本文中，我们不计手续费。?4、本交易系统会根据行情自动发出止损信号，所以我们不另外单独设定止损，只跟系统交易信号进行