概率论与数理统计--第四章4节 随机变量的数字特征 协方差及相关系数.pptVIP

* §4.协方差及相关系数 §4 协方差 第四章 随机变量的数字特征 1、定义 定理：若X，Y独立，则X,Y不相关。 证明：由数学期望的性质有 E(X-EX)(Y-EY)=E(X-EX)E(Y-EY) 又 E(X-EX)=0,　 E(Y-EY)=0 所以　E(X-EX)(Y-EY)=0。 即 COV(X,Y)=0 称COV(X,Y)= E(X-EX)(Y-EY)=EXY-EXEY 为随机变量X,Y的协方差. 而 COV(X,X)=DX. 　 为随机变量X,Y的相关系数。 返回主目录 2、协方差的性质 第四章 随机变量的数字特征 §4 协方差 注意：若E(X-EX)(Y-EY) 0, 即EXY-EXEY 0， 则X，Y一定相关，且X，Y一定不独立。 D(aX+bY)= 返回主目录 3、相关系数的性质 证明： 令： 第四章 随机变量的数字特征 §4 协方差 第四章 随机变量的数字特征 §4 协方差 返回主目录 第四章 随机变量的数字特征 返回主目录 第四章 随机变量的数字特征 说 明